포지션 크기는 어떻게 정하나

질문을 바꿔야 합니다. “몇 배로 들어갈까”가 아니라 “이번에 틀리면 얼마까지 잃어도 되는가”입니다. 그 금액이 정해지면 나머지는 계산으로 나옵니다.

흔히 쓰는 기준은 계좌의 1~2%입니다. 3,333 USDT 계좌라면 한 번에 33~67 USDT입니다. 작아 보이지만, 이 크기여야 연속으로 틀려도 계좌가 남습니다. 10번 연속 틀려도 2% 기준이면 18% 손실에 그칩니다.

잃어도 되는 금액과 손절 거리가 정해지면 수량은 나눗셈 하나입니다.

감당할 손실 = 계좌 × 위험비율(1~2%)
손절 거리   = |진입가 − 손절가|

수량 = 감당할 손실 ÷ 손절 거리

레버리지는 여기 안 나옵니다. 레버리지는 결과지 입력이 아닙니다 — 수량이 정해지면 필요한 증거금이 나오고, 그게 가용잔고에 맞게 레버리지를 정합니다.

진입가 63,000 · 손절가 61,740 (−2%)

감당할 손실 = 3,333 × 0.02      = 66.66 USDT
손절 거리   = 63,000 − 61,740   = 1,260 USDT
수량        = 66.66 ÷ 1,260     = 0.0529 BTC

명목가치    = 0.0529 × 63,000   = 3,333 USDT
필요 증거금 = 3,333 ÷ 10배      = 333 USDT

같은 위험(2%)이라도 손절을 어디 두느냐에 따라 수량이 달라집니다. 손절이 가까우면 수량이 커지고, 멀면 작아집니다. 잃는 금액은 어느 쪽이든 같습니다.

맨 윗줄이 위험해 보이지만 손실은 같습니다. 다만 손절이 가까울수록 스쳐서 털릴 확률이 올라갑니다 — 그건 크기의 문제가 아니라 손절 위치의 문제이고, 손절을 어디에 둘 것인가에서 따로 다룹니다.

계산한 수량이 가용잔고를 넘으면 레버리지를 올려야 하는데, 여기서 함정이 생깁니다. 레버리지를 올리면 청산가가 진입가 쪽으로 붙어 옵니다. 청산가가 손절가보다 가까워지면 손절이 작동하기 전에 강제청산됩니다.

롱 청산가 ≈ 진입가 × (1 − 1/레버리지 + 0.004)

10배  → 진입가의 −9.6%   (손절 −2%보다 훨씬 멀다 ✔)
25배  → 진입가의 −3.6%   (여유 있음 ✔)
50배  → 진입가의 −1.6%   (손절 −2%보다 가깝다 ✘)

그래서 순서가 하나 더 붙습니다: 수량을 구한 뒤 청산가가 손절가보다 먼지 확인하고, 가깝다면 레버리지를 낮추거나 수량을 줄입니다.

주문 패널에 수량을 넣으면 필요 증거금과 예상 청산가가 바로 표시됩니다. 손절가를 정한 뒤 그 값이 청산가보다 진입가에 가까운지 눈으로 확인할 수 있습니다.

진입할 때 손절(SL)을 같이 걸어두면 자동으로 예약됩니다. 위 계산대로 수량을 잡고 손절을 함께 넣는 습관을 여기서 들여두면, 그 습관 자체가 실전에서 가장 크게 남습니다.